SHAutoCompleteを使うと、TEditにファイル名やURLのオートコンプリート機能を追加できます。
HRESULT SHAutoComplete(
_In_ HWND hwndEdit,
DWORD dwFlags
);
Delphi XE3の使用例
uses Winapi.ShLwApi;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
SHAutoComplete(Edit1.Handle, SHACF_FILESYSTEM);
end;