Mouse->CursorPos でマウスカーソルの画面座標を取得します。
TControl::ScreenToClient でクライアント座標のマウスカーソルの位置を取得します。
TCustomGrid::MouseCoord で座標のセルの行/列インデックスを取得します。
TPoint p = StringGrid1->ScreenToClient(Mouse->CursorPos);
TGridCoord coord = StringGrid1->MouseCoord(p.x, p.y);
// 行が coord.x 、列が coord.y になります。