SHAutoCompleteを使うと、TEditにファイル名やURLのオートコンプリート機能を追加できます。

HRESULT SHAutoComplete(
  _In_  HWND hwndEdit,
  DWORD dwFlags
);

Delphi XE3の使用例

uses  Winapi.ShLwApi;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  SHAutoComplete(Edit1.Handle, SHACF_FILESYSTEM);
end;